Việc giao dịch dựa trên các xu hướng mạnh không chỉ giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro mà còn gia tăng khả năng sinh lời. Chỉ báo ADX là một công cụ kỹ thuật tối ưu để nhận diện thời điểm khi giá đang có xu hướng mạnh. Bài viết dưới đây của trang web CHUYENTAICHINH sẽ hướng dẫn chi tiết cho nhà đầu tư về ý nghĩa, công thức và cách sử dụng chỉ báo ADX một cách hiệu quả.
I. ADX là gì?
ADX (Average Directional Index) là công cụ phân tích kỹ thuật dùng để định lượng sức mạnh của một xu hướng theo thời gian, dựa trên sự chênh lệch giữa chỉ báo định hướng cộng (+DI) và định hướng trừ (-DI).
Chỉ báo ADX trong giao dịch chứng khoán
Chỉ báo ADX bao gồm ba thành phần chính: ADX, +DI và -DI. Khi ADX < 25, thị trường có xu hướng đi ngang và thiếu rõ ràng. Ngược lại, khi ADX > 25, thị trường đang chuẩn bị cho một xu hướng mạnh, bất kể là tăng hay giảm.
Người phát triển chỉ báo này là Welles Wilder, ban đầu áp dụng cho hàng hóa, sau đó được sử dụng trong chứng khoán. Wilder giới thiệu ADX trong cuốn sách “Các khái niệm mới trong hệ thống kỹ thuật giao dịch” vào năm 1978, cùng với chỉ báo ATR, hệ thống Parabolic SAR và RSI. Mặc dù ra đời trước kỷ nguyên công nghệ số, các chỉ số của Wilder được tính toán chi tiết và tiên tiến so với thời đại.
ADX được coi là chỉ báo không định hướng, có khả năng đo lường sức mạnh của xu hướng hiệu quả, thường giúp xác định xem thị trường đang dao động hay sắp hình thành xu hướng mới.
Tuy nhiên, ADX cũng có một số hạn chế:
ADX không thể xác định xu hướng là tăng hay giảm, chỉ đo cường độ hoạt động hiện tại. Xu hướng càng mạnh, giá trị ADX càng cao, không phân biệt là xu hướng tăng hay giảm.
ADX dễ gây tín hiệu sai khi giá trị dưới 25. Đường ADX giảm không luôn chỉ ra đảo chiều xu hướng, ngoại trừ khi giá đạt đỉnh. Nên coi đường ADX giảm là dấu hiệu cho thấy xu hướng đang yếu dần.
II. Cấu tạo của chỉ báo ADX
Chỉ báo ADX bao gồm ba đường chính: ADX, +DI và -DI.
Đường ADX, biểu thị bằng màu xanh lam đậm, tính trên 14 ngày giao dịch, có giá trị từ 0 đến 100, không có hướng nhưng cho biết sức mạnh xu hướng dù tăng hay giảm.
Đường -DI có màu đỏ, còn +DI là màu xanh lá non.
Chỉ báo ADX thường được biểu đồ hóa cùng hai chỉ báo định hướng DI.
Khi +DI vượt trên -DI, giá tăng và ADX đo sức mạnh xu hướng tăng; phía mua chiếm ưu thế.
Khi -DI vượt +DI, giá giảm và ADX đo sức mạnh xu hướng giảm; phía bán chiếm ưu thế hơn.
Tóm lại, đường ADX cung cấp tín hiệu về xu hướng mới của thị trường, trong khi hai đường -DI và +DI giúp xác định lực mua và bán.
Cấu tạo của chỉ báo ADX cơ bản
III. Ý nghĩa của chỉ báo ADX
Chỉ báo ADX cho phép nhà giao dịch nhận diện xu hướng giá để xây dựng chiến lược hợp lý. Cụ thể:
Khi đường ADX vượt ngưỡng 25 và +DI cao hơn -DI, giá có xu hướng tăng mạnh;
Ngược lại, nếu ADX vượt 25 nhưng -DI cao hơn +DI, giá đang giảm mạnh.
ADX cũng đánh giá cường độ xu hướng:
Nếu đường ADX dưới 25 thì xu hướng thị trường yếu, trên 25 thì mạnh. Giá trị tối đa của ADX là 100, từ 75-100 chỉ thị xu hướng cực kỳ mạnh.
Chỉ báo cũng cung cấp tín hiệu vào lệnh cho giao dịch:
Nếu +DI trên -DI và ADX vượt 50, nhà giao dịch nên tìm điểm vào lệnh BUY khi giá có xu hướng leo thang và phe mua chiếm ưu thế.
Ngược lại, nếu +DI dưới -DI và ADX vượt 50, giá đang giảm mạnh, tạo cơ hội cho lệnh SELL khi phe bán áp đảo.
IV. Vai trò của ADX
ADX có thể áp dụng trên các phương tiện giao dịch như cổ phiếu, quỹ và hợp đồng tương lai.
Nó không chỉ xác định điều kiện xu hướng mà còn giúp tìm ra xu hướng mạnh nhất để giao dịch.
ADX còn xác định điều kiện phạm vi, hỗ trợ giao dịch không gặp khó trong thị trường đi ngang.
Chỉ báo này cũng cảnh báo về sự thay đổi xu hướng, giúp thiết lập chiến lược chốt lời và quản trị rủi ro hiệu quả.
V. Cách theo dõi chỉ báo ADX chuẩn
Giá trị của ADX hỗ trợ nhà đầu tư xác định xu hướng mạnh và có lợi nhất để giao dịch. Thông thường, ADX trên 25 được ưa chuộng do đó là tín hiệu xu hướng đủ mạnh. ADX dưới 25 thường hạn chế giao dịch theo xu hướng.
Sức mạnh xu hướng ADX thể hiện như sau:
0 – 20: Thị trường đi ngang;
20 – 25: Xu hướng mới hình thành, còn yếu;
25 – 50: Xu hướng thị trường mạnh dần;
50 – 75: Xu hướng thị trường rất mạnh;
75 – 100: Xu hướng thị trường siêu mạnh.
ADX thấp thường báo hiệu sự tích lũy hoặc phân phối. Khi ADX dưới 25 quá 30 phiên, giá dần vào vùng điều kiện và mẫu giá dễ nhận biết hơn. Giá thường di chuyển giữa các mức kháng cự và hỗ trợ để tìm lợi nhuận thích hợp.
Hướng đi của đường ADX rất quan trọng để đánh giá cường độ xu hướng. Khi đường ADX tăng, xu hướng mạnh thêm, và giá tăng theo. Khi đường này giảm, xu hướng suy yếu và giá chuyển sang thoái lui hoặc hợp nhất.
Xác định chỉ báo ADX nhanh và chính xác
VI. Công thức tính chỉ báo ADX
Để xác định ADX, chúng ta căn cứ vào đường trung bình động dựa trên sự biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định, mặc định thường là 14 phiên.
Với:
Chuyển động định hướng +DM = Giá cao nhất trong phiên hiện tại – Giá cao nhất ở phiên trước đó
-DM = Giá thấp nhất trong phiên hiện tại – Giá thấp nhất ở phiên trước đó
Việc tính toán ADX có thể khá phức tạp, nhưng tổng quan là, xu hướng càng mạnh thì giá trị ADX càng cao. Ngược lại, với ADX thấp, giá thường có xu hướng đi ngang hoặc dao động trong một phạm vi.
Cách vận dụng chỉ báo ADX hiệu quả trong các giao dịch chứng khoán
VII. Cách sử dụng chỉ báo ADX trong giao dịch chứng khoán
1. Sử dụng ADX để giao dịch day trading (trong ngày)
Đồ thị ngắn hạn với nhịp độ nhanh đòi hỏi bạn tinh chỉnh ADX để nhạy bén hơn với biến động ngắn hạn của thị trường. Tốt nhất là sử dụng ADX trong 3 kỳ.
Theo nguyên tắc chung, kỳ càng ngắn thì độ nhạy cảm với giá càng cao, và ADX 3 kỳ thường hiệu quả trong giao dịch ngày.
ADX cao biểu thị xu hướng mạnh, trong khi ADX thấp cho thấy xu hướng đang yếu đi. Quá trình giá thường biến đổi từ giai đoạn hợp nhất sang có xu hướng và ngược lại.
Do đó, sự kết hợp giữa giá trị ADX thấp (giai đoạn hợp nhất) sẽ theo sau giá trị ADX cao (giai đoạn có xu hướng).
Trong giao dịch trong ngày, chúng ta sẽ tìm kiếm cơ hội mua và bán khi ADX nhỏ hơn 25.
Khi ADX < 25, xu hướng khá yếu, thị trường đang trong giai đoạn hợp nhất (consolidation), nghĩa là có thể xuất hiện tín hiệu đột phá tiềm năng. Tuy nhiên, cần chờ đợi đường ADX vượt qua mốc 50 để xác nhận.
– Nếu giá tăng đồng thời với ADX tăng, chúng ta đặt lệnh BUY
– Nếu giá giảm cùng với ADX tăng, chúng ta sẽ đặt lệnh SELL
2. Sử dụng ADX trong swing trading (giao dịch xoay vòng)
Để áp dụng ADX trong chiến lược swing trading, cần tuân theo một số quy tắc quan trọng:
– ADX phải vượt qua mốc 30 để báo hiệu xu hướng mạnh
– Đợi khi giá quay lại đường EMA20
– Khi giá chạm đường EMA20, đặt lệnh BUY trên mức giá cao của phiên trước đó
– Đặt lệnh Stop loss dưới mức đáy mới hình thành.
Tóm lại, để giao dịch theo xu hướng một cách hiệu quả, không nên bỏ qua chỉ báo ADX. ADX hoạt động tối ưu khi kết hợp cùng các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI. Những thông tin trên về chỉ báo ADX mà Chuyên Tài Chính chia sẻ sẽ giúp các nhà giao dịch có chiến lược hợp lý để tối đa hóa lợi nhuận.
Hãy ghé thăm Chứng Khoán để khám phá thêm những thông tin hữu ích. Đừng bỏ lỡ cơ hội này để mở rộng kiến thức của bạn về thị trường tài chính.
